■当システムの特徴
- 前場の寄り付きで仕込み、後場の引けで決済するシステムです
- 利確指定はありません。
- 利確機能の追加
- オーバーナイトや別の寄り引けシステムの開発
A02(未公開システム)のサイン抽出の高速化作業が先ほど終了しました。
高速化と書くと大げさですが、サイン抽出のプログラム化していない部分（今迄は手作業でした）をプログラム化しただけです。
今までもA02のサインを配信していましたので、特にサイン内容が変わる事はありませんが、サイン抽出を全てプログラム化する事によりサインミスが減ります。
今後はA123の検証結果の再検証を行う予定です。
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高速化と書くと大げさですが、サイン抽出のプログラム化していない部分（今迄は手作業でした）をプログラム化しただけです。
今までもA02のサインを配信していましたので、特にサイン内容が変わる事はありませんが、サイン抽出を全てプログラム化する事によりサインミスが減ります。
今後はA123の検証結果の再検証を行う予定です。
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来月に向けて２点のお知らせがあります。
◎システム名称の変更
システムの名前を暫定的なままにしていて紛らわしいので、来月から以下の様にシステムの呼び名を変更します。
公開中システム：A01
未公開システム：A02
検証中システム：A03
３種混合：A123
また、A03(検証中システム)の検証は既に終っています。
◎ロスカットの導入
来月から実践ではロスカットを行います。
昨年１０月まで使っていたロスカット値ではなく、A03システム用に開発したロスカット値です。この値をA03以外のシステムに使ってもそこそこ良い結果を出す事が分りました。ただし、劇的な変化はありませんし、月によってはロスカットしない方が良い場合もあります。
下の２つの図がロスカットを導入した場合としない場合の相対表となります。
１月の成績
黄緑反転はロスカットで負けがセーブされた日です。グレー反転はロスカットが裏目に出た日です。
※実際は1/4のサイン配信はしていません。
2007/01〜2008/01の成績
◎システム名称の変更
システムの名前を暫定的なままにしていて紛らわしいので、来月から以下の様にシステムの呼び名を変更します。
公開中システム：A01
未公開システム：A02
検証中システム：A03
３種混合：A123
また、A03(検証中システム)の検証は既に終っています。
◎ロスカットの導入
来月から実践ではロスカットを行います。
昨年１０月まで使っていたロスカット値ではなく、A03システム用に開発したロスカット値です。この値をA03以外のシステムに使ってもそこそこ良い結果を出す事が分りました。ただし、劇的な変化はありませんし、月によってはロスカットしない方が良い場合もあります。
下の２つの図がロスカットを導入した場合としない場合の相対表となります。
１月の成績
黄緑反転はロスカットで負けがセーブされた日です。グレー反転はロスカットが裏目に出た日です。
※実際は1/4のサイン配信はしていません。
2007/01〜2008/01の成績
公開中、未公開、検証中および３つのシステムが出したサインから割り出した結果（３種混合）の過去５年と１０年のバックテストの結果です。
２月からのメールによるサイン配信は公開中と検証中システムのサインを配信します。
未公開システムはサイン算出に時間が掛かるので今迄使っていませんでしたが、、、改めて見直すと良い結果を出していますね・・・
ちょっとややこしい書き方になってしまいますが、検証中システムはすでに検証が済み、実践で使える段階になっています。今は３種混合を検証中です。
３種混合の検証が終わり、未公開システムのサイン抽出が簡単に出来る様作りこんだら、３種混合もメール配信しようと思っています。
