ザ・システムトレード（日経２２５）

ラージ：-180(-210)
ミニ：-205(-270)

８勝９敗１分１見送り

今日は大納会。しかし私は後場が無い事を忘れていました・・・
11時ちょっと過ぎにたまたま先物価格をチェックしたら、相場がまだ動いていたので気付く事が出来ました。
一瞬”？”でしたが大納会である事を思い出して、慌てて決済手続きを取りました。

来年1月4日(?)の大発会も後場はありませんので取引をされる方はご注意を。

しかし、、、年の最後を負けてしまい残念です。来年は頑張りますので宜しくお願いします。また、システムの改良も続けていく予定ですので応援お願いします！

１２月２８日のサインは「買い」です。


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ラージ：+50(-30)
ミニ：+45(-65)

８勝８敗１分１見送り

１２月２７日のサインは「売り」です。


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ラージ：-60(-80)
ミニ：-75(-110)

７勝８敗１分１見送り

１２月２６日のサインは「売り」です。


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ラージ：0(-20)
ミニ：+10(-35)

７勝７敗１分１見送り

ラージでは引き分け、ミニでは勝ち。

当システムはラージのデータを元に作成しているので勝敗は引き分けとます。
また今迄引き分けは負けとしてカウントしていましたが、今回から引き分けとしてカウントします。

寄り付き：

15520以上：買い
15510以下：売り

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ラージ：+230(-20)
ミニ：+215(-45)

７勝７敗１見送り

日経平均が15000を割った時に、３連休前なので今日も負けるのかと思っていましたが、勝てて良かったです。

寄り付き：

15060-15140：買い
それ以外：売り

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ラージ：-170(-250)
ミニ：-170(-260)

６勝７敗１見送り

なかなかプラス圏へ行けませんね。

１２月２０日のサインは「買い」です。


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ラージ：+100(-80)
ミニ：+115(-90)

６勝６敗１見送り

後場、高値を試す場面で昨日の高値に届かずに力なく下落。
その時点で下値を試す展開になる事は想像できましたが、、、もう少し下げて欲しかったです。

寄り付き：

15250-15370：買い
それ以外：売り

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ラージ：-80(-180)
ミニ：-90(-205)

５勝６敗１見送り

５日線との乖離率が高かったので今日の裁量判断は買いでしたが、システムは売りサイン。
今月好調な開発中システムも売りサインでしたので安心していましたが、、、負けてしまい残念です。

１２月１８日のサインは「売り」です。


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ラージ：+200(-100)
ミニ：+220(-115)

５勝５敗１見送り

日経先物チャートは月・週足で下降トレンドの様に私には見えます。
ですが、日足ではここら辺で一時的に反転上昇の様に見えたので、正直なところここまで下がるとは思いませんでした。

とは言え、勝率ではイーブンですが金額ベースで負けていますので明日も期待したいです。

１２月１７日のサインは「売り」です。


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ラージ：+50(-300)
ミニ：+55(-335)

４勝５敗１見送り

今日の私の裁量判断では買いでしたので売りサインは少し怖かったのですが、、、結果勝てて良かったです。


先日から、新たなシステムを作り始めています。
現行システムに対する信頼が揺らいだ訳ではありませんが、現行システムへのロスカット機能の追加が行き詰っているので、少し方向性を変えました。
この先枚数を増やしていくにしても、ＤＤ月は避けて通れません。であれば、１つのシステムで運用するよりも複数のシステムで運用した方が安定するだろうという考えのもとの開発です。

不思議なもので、根詰めて開発していた時は良い結果を得るシステムが作れなかったのに、久し振りに開発を行ったらそこそこ納得行く結果が得られるシステムが作れそうです。
この開発中システムの最大の利点は、既に開発済みのロスカット算出方法でのロスカット値が有効な事です。
現行システムではその方法で算出したロスカット値を適用するとパフォーマンスが落ちますが、開発中のシステムはパフォーマンスが上がります。

一応、まだ改良の余地があることと、検証方法に誤りがないかチェックする作業が残っていますが、その結果次第ではこの開発中システムもサイン配信するかもしれません。
また、現行システムにも言えることですが、カーブフィッティッングには注意して開発しています。

現時点での開発中新システムのバックテストの結果
１月：-100(6勝11敗)
２月：260(11勝7敗)
３月：890(12勝8敗)
４月：0(7勝10敗)
５月：-410(8勝12敗)
６月：310(9勝12敗)

フォワードテストの結果
７月：530(9勝5敗)
８月：1340(11勝9敗)
９月：110(7勝8敗)
10月：-270(7勝13敗)
11月：700(9勝8敗)
12月：840(7勝2敗) ※12/14までの成績です

ちなみに、今日のサインは、現行システム・開発中システム・パフォーマンスがイマイチで未公開のシステム共に売りサインでした。

寄り付き：

15580：買い
それ以外：売り

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ラージ：-300(-350)
ミニ：-315(-390)

３勝５敗１見送り

大敗です。ＳＱ算出週の水曜に上がるなら木曜は下げというイメージが強いのですが、まさにそのイメージ通りでした。
15600を切った辺りから25日線タッチが現実味を帯びてきたので逃げようかとも思いましたが、裁量判断を入れると癖になるので我慢をしました。

マイナスが大分溜まってしまいましたが、明日に期待したいです。

寄り付き：

15950-15970：売り
それ以外：買い

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ラージ：0(-50)
ミニ：0(-75)

３勝４敗１見送り

今朝は１０日のブログに上書き更新してしまったみたいです。
ちなみに、カテゴリからサインが抜けたのは、ＦＣ２のバグだと思います。カテゴリ順番を変更したら消えてなくなりました・・・

寄り付き：

15740-15980：売り
それ以外：見送り

すみません、訂正です。12/10のブログに今日のサインを書いてしまっていた様です。

寄り付き：

15950-16130：買い
それ以外：売り

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ラージ：-50(-50)
ミニ：-45(-75)

３勝４敗０見送り

黒星先行・・・
冴えませんネ。明日に期待です。

本日のサインは「売り」と出ています。

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ラージ：-120(0)
ミニ：-140(-30)

３勝３敗０見送り

寄り付き：

15740-15980：売り
それ以外：見送り

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ラージ：+70(+120)
ミニ：+65(+110)

３勝２敗０見送り

週末を勝ちで飾れて良かったです。
・・・昨日の負けがそのまま戻ってきた感じですね。

寄り付き：

16140以上：見送り
16130以下：売り

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ＬＣ案がまとまったので、一昨日は午前２時まで・昨日は午前１時までＬＣのロジック作成〜検証をしていました。

それにより、1990年からの結果ではロスカットをする事で若干のパフォーマンスアップが確認出来ました。
しかし、過去10年の結果では若干パフォーマンスが落ちてしまう、、、まだまだロジックの組み方が甘いようです。

パフォーマンスが確実に上がるか、最大ドローダウンを小さくするロスカット値の抽出が目標です。



昨日、一昨日と２日連続で遅くまでロジック作成をしていたので今日は身体がキシム感じだったので早く寝ようと思ったのに結局この時間・・・

ロスカットのロジックにはちょっと行き詰まってしまたので気分転換のブログ書込みです。


それにしても、、、
自宅の自作ＰＣではロジック検証に約２０秒位掛かりますが、先日購入したデルの６万ノートでは検証に８秒位。安いノートもバカになりませんね。

ラージ：-70(+50)
ミニ：-65(+55)

２勝２敗０見送り

年末相場入りで見事にＧＸしました。

しかしシステムの勝率はイーブン。明日に期待です。

寄り付き：

15890以上：買い
15880以下：売り

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ラージ：+220(+120)
ミニ：+225(+110)

２勝１敗０見送り

後場は買戻しが入ったのでしょうか？何れにしろ快勝で嬉しいです。
明日も勝って心に余裕を持ちたいです。

寄り付き：

15400以上：買い
15390以下：売り

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ラージ：-180(-100)
ミニ：-185(-115)

１勝１敗０見送り

マイナス転落。明日に期待したいです。

寄り付き：

15640以上：買い
15630以下：売り

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ラージ：+80(+80)
ミニ：+70(+70)

１勝０敗０見送り

今日はサインミスに気付き、場中にサイン変更。
大変申し訳御座いませんでした。

今日のサインは「売り」です。

申し訳ありませんが、サイン配信間違えていました。

寄り付き：

15780-15800：買い
それ以外：売り

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