ザ・システムトレード（日経２２５）

ラージ:0(-30)
ミニ:0(-50)

９勝１１敗 １見送り

今日のサインは珍しく見送りでしたが、念の為結果は書きました。

サインなし

7月最終日はサインなしです。

ラージ:+230(-30)
ミニ:+260(-50)

９勝１１敗

買い

ＮＹの大幅下落、予想を上回る自民の大敗。
7/30の買いは厳しい気がしますがサインはその様に出ています。

ラージ:-40(-260)
ミニ:-40(-310)

８勝１１敗

売り

ラージ:-130(-220)
ミニ:-140(-270)

８勝１０敗

買い

ブログランキングサイトへ登録する際の登録名や説明がばらばらだったので統一ついでにサイト名を変更しました。
サイト名は変わりましたが今後も宜しくお願い致します。

オーバーナイトやスイングシステムは何れ開発する予定ですが、今は現システムにＬＣや利確指定が出来る様に改良しています。

ラージ:+90(-90)
ミニ:+90(-130)

８勝９敗

買い

ラージ:0(-180)
ミニ:-15(-220)

７勝９敗

買い

ラージ:+10(-180)
ミニ:+5(-205)

７勝８敗

売り

ラージ:-10(-190)
ミニ:-10(-210)

６勝８敗

始値18220以上で買い
始値18220未満で売り

現行システムのバックテストは良い結果を出したのに実践では結果が伴わないので、別のアルゴリズムで２パターンのシステムを構築していました。
１パターンは断念。もう１パターンは出来上がったものの、バックテストで現システム以上の結果は出せませんでした。
しかし、その過程で現システムのバックテストの再検証を行ったところ、2007/7/12のサインが間違えている事が分かりました。

現時点では、データ取得と最終的な売買サインの抽出がプログラム化されておらず手操作で行われています。そして今回はその部分の人為的ミスが大きなマイナスとして表れてしまいました。
今回の様な人為的ミスを無くす為、プログラム化出来る所は早急にプログラム化し、出来ない所は今まで以上のチェックを行ってミスの無いようにしたいと思っています。

当方のブログを参考にされていた方、申し訳ございませんでした。私自身、現行システムで実際に売買しているため自分のためにも今後この様な事が無い様に十分気をつけます。

また、今回開発を断念したパターン（短期トレンドを利用したパターン）については今後も暇を見て開発をしたいと思っています。もし開発出来たら現行システムを大幅に上回るパフォーマンスが期待出来ます。
さらに、オーバーナイトシステムやスイングシステムも今後は開発する予定です。

ラージ:+10(-180)
ミニ:+10(-200)

６勝７敗

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買い

ラージ:-100(-190)
ミニ:-120(-210)

５勝７敗

買い

ラージ:+50(-90)
ミニ:+45(-90)

５勝６敗

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売り

ラージ:-80(-140)
ミニ:-80(-135)

４勝６敗

売り

ラージ:-140(-60)
ミニ:-135(-55)

４勝５敗

ＳＱ週の水・木曜で買いは怖いと思いましたが、、、悔しい限りです。

開始値が
18150以上なら売り
18150未満なら買い

ラージ:+50(+80)
ミニ:+50(+80)

４勝４敗

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売り

ラージ:+0(+30)
ミニ:-5(+30)

３勝４敗

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売り

ラージ:+30(+30)
ミニ:+35(+35)

３勝３敗

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買い

ラージ:+60(0)２勝３敗
ミニ:+75(0)２勝３敗

今週はプラマイゼロ。手数料負けです。

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売り

ラージ:-20(-60)１勝３敗
ミニ:-35(-75)１勝３敗

売り


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売り

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本日の結果

ラージ:0(-40)１勝２敗
ミニ:-5(-40)１勝２敗


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ロジックを改良しました。年間でのドローダウンを無くし、勝率を大幅に上げました。

2007年7月からは改良した新ロジックで運用テストをしています。バックテストの結果が凄いのですが、今後も凄い結果を叩き出せるか、毎日実践で検証して行こうと思っています。

※7/5 バックテストに問題があり、結果が良過ぎでしたので修正した結果を載せます。

2005/1 440
2005/2 460
2005/3 470
2005/4 -130
2005/5 200
2005/6 400
2005/7 160
2005/8 -30
2005/9 470
2005/10 570
2005/11 840
2005/12 1180
2006/1 360
2006/2 2730
2006/3 1470
2006/4 1020
2006/5 2670
2006/6 1240
2006/7 1160
2006/8 1850
2006/9 740
2006/10 1370
2006/11 510
2006/12 130
2007/1 600
2007/2 -270
2007/3 630
2007/4 750
2007/5 590
2007/6 460
2007/7 -40

※2007/07は7月4日までの結果です

年　結果
2000年 5960
2001年 11790
2002年 5990
2003年 4080
2004年 3730
2005年 5030
2006年 15250
2007年 2720

※2007は7月4日までの結果です

売り

開発中のシステムを含め、３本のシステムが売りサインを出した。さてどうなるか、、、

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本日の結果

L:+10(-40)
M:+5(-35)

１勝１敗

売り


本日の結果

L:-50
M:-40

０勝１敗

今日から勝敗を付けます。ラージでは実践していませんが、ミニでは実践中。