過去記事

当ブログではロスカットの配信はしていませんが、ロジックは完成していたので９月、１０月と実運用にて検証していました。
その結果、ロジックに問題があることが分かり、再度ロジックの組み直しを迫られています。
何れロスカット値の配信も行いたいと思っていますが、今のところは未定です。

後日ロスカット絡みの記述は修正・削除する予定です。また、１１月からはロスカットの検証は行っていません。

ちなみに、当システムでは固定値でロスカットするならロスカットしない方がパフォーマンスが良いです。

最近の凄惨な成績を目の当たりにして、遅ればせながら過去10年間の最大連続負け数を調査しました。

2003/9/24〜2003/10/7(-910)で最大連続負け数10回、LC無しの場合はこの期間に-1020、有りの場合は-910のドローダウンが発生しています。

この期間は嫌な事に今回と時期(月日)が近い事、また10連続の負けに入る前に2回連続して200円級の勝ちがあった事が似ています。
ただ、2003年10月は結果的にはLC無しで+110、LC有りで+360で終っています。


逆に連続した勝ちは、1997/9/4からの10回(+2100)、1999/11/9からの11回(+1790)、2006/10/23からの12回(+1290)、LCの有無に係わらず過去10年では前記の3件が存在し、最大連続勝ち数は12回です。
1件目は10年以前かも知れませんが、、、微妙な時期なので載せました。

何れにしろ９〜１１月は波乱の月なのかもしれません。
一応、ご参考までに。

過去の結果に、ロスカットを行った場合と行わない場合のそれぞれの結果を分けて表示しました。参考にしてください。

なお”■過去10年の結果 ”など、システムの成績関連の記述は、ロスカットをした場合を前提に書かれています。
これは当初ロスカット値も発表する予定だったためです。

ちなみに、ロスカットをしない場合の過去１０年間の平均勝率は、55.7%、P/Fは1.58です。

■サイト概要
当サイトでは日経先物２２５(ミニ含む)でシステム取引をするための売買サインを発信していきます。寄りで仕込んで大引けで決済です。ロスカット指定はありますが、利確指定はありません。

■システムについて
過去10年以上のデータを使ったバックテストでは年間のドローダウンはありません。また、最大ドローダウンは1400円です。

■過去10年の結果
2007年の7、8月はフォワードテストです。


※2007年8月は8/30までの結果を反映しています。

現行のパフォーマンスで満足していますが、今後も改良や新システムの開発を行っていく予定です。

■ロスカットについて
ロスカット指定を行うことで若干収益があがり(１％程度)、大きく負ける月が減りますが、配信が間に合わない可能性がありますので配信しない予定です。

■免責
当サイトで得た情報を元に売買を行って損失を招いたとしても一切の責任を持ちません。売買の最終的な判断はご自分で行って下さい。

配信テスト中の新システムのバックテストの結果です。
過去10年間における最大ドローダウンは1400円です。



2007年8月は8/30までの結果を反映しています。
9月のドローダウン回数が高いのが気に成りますが、今後このシステムで運用していく予定です。